量化中性策略
该策略通过量化模型选出一篮子股票构建现货多头仓位,并通过股指期货等对冲工具持有与现货多头头寸相反的空头头寸来对冲市场风险,以实现在波动市场环境中追求低波动和相对稳定收益的目的。据了解,正是因为量化中性策略持有大量的空头仓位,在9月底的逼空行情中出现了大幅回撤 。
【2024年10月19日 11:00 作者: 莫琳 来源: 中国基金报 】
2024-10-20 09:11:12 作者更新以下内容
根据招商银行研究院此前研报,对冲基金特指市场中性产品,其投资策略是买入股票组合的同时,等量做空股指期货。此类基金只要股票组合能跑赢股指期货就能获得正收益,目的是获得与大盘走势完全独立的收益。由此,对冲基金的收益可拆成两部分:一则股票相对大盘的收益,也叫超额收益;二则股指期货相对大盘的收益,也叫对冲成本。这两者之差即对冲基金的收益。【2024年10月20日 01:00 来源: 第一财经 】
2024-10-20 09:12:30 作者更新以下内容
多名量化机构管理人告诉第一财经,目前无法看出放弃对冲策略是行业整体趋势。“对管理人来说,丰富产品线、让客户根据自己的风险偏好选择产品是比较好的。”其中一家百亿私募市场负责人告诉记者。【2024年10月20日 01:00 来源: 第一财经 】
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