公告日期:2021-12-08
2021 年 12 月更新 | 版本号 V1.2
中证大宗商品股票指数编制方案
中证大宗商品股票指数从中证800指数样本中选取总市值最大的100家大宗商品类上市公司证券作为指数样本,以反映大宗商品类证券的整体表现。
一、指数名称和代码
指数名称:中证大宗商品股票指数
指数简称:大宗商品
英文名称:CSI Commodity Equity Index
英文简称:CSI Commodity
指数代码:000979/399979
二、指数基日和基点
该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
中证 800 指数样本
2、选样方法
(1)在样本空间内选取有色金属、钢铁、煤炭、化学原料、农用化工、其他非金属材料、纸类与林业产品、种植业、饲料、畜牧产品、渔业产品、综合性石油与天然气企业、燃油炼制、天然气加工等行业的上市公司证券列为大宗商品证券;
2021 年 12 月更新 | 版本号 V1.2
(2)在上述待选样本中,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名在前 100 的证券作为指数样本。
四、指数计算
指数计算公式为:
报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000
除数
其中,调整市值= ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使所有样本权重相等。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
指数每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个
星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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