公告日期：2024-04-20

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-033
中信证券股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会

《行政处罚事先告知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称公司）和公司全资孙公司中信中证资本管理有限公司（以下简称中信中证资本）于2024年4月12日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《立案告知书》（证监立案字03720240049号、证监立案字0032024018号）。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2024-032）。
2024年4月19日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕56号），内容如下：

王泽龙、洪浩炜、中信中证资本管理有限公司（以下简称中信中证）、中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）、韩雨辰涉嫌违反限制性规定转让股票一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。现将所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，2022年7月，中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白或上市公司）非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。2022年7月至8月，中信中证向中核钛白实际控制人王泽龙推荐定增多空方案。根据方案，“客户通过场外衍生品交易台直接实现定增多空套利，提前结算收益，无需等待六个月的锁定期，通常一个多月时间即可回笼资金和收益”。

2022年9月，王泽龙决定实施定增套利，通过中核钛白员工持股计划定向出借券源，并以某投资发展有限公司（以下简称某投资公司）名义与中信中证开展场外衍生品交易。韩雨辰具体执行套利方案，负责对接中信中证和中信证券。

2022年9月至2023年2月，王泽龙、韩雨辰与中信中证、中信证券商议定增融券套利业务，约定由中核钛白员工持股计划转融通出借8,800万股“中核钛白”股票，
中信中证指定四个私募基金产品账户进行“中核钛白”股票融券对冲交易，中信证券制定融券出借计划。

2022年11月，中信中证就挂钩“中核钛白”非公开发行股票的收益互换业务与海通证券进行初步沟通。

2022年12月，中信中证合规部门及风险管理委员会审议通过挂钩约8,800万股“中核钛白”非公开发行股份的场外衍生品交易申请。当月，上报“关于某投资发展有限公司与中证资本开展挂钩中核钛白限售股场外期权6亿元名义本金的请示”至中信证券风险管理部及风险管理委员会审议通过。

2023年2月，因某投资公司认购资金不足，为了将融券额度用满，王泽龙建议朋友洪浩炜加入中核钛白定增融券套利交易，洪浩炜参与并以某1号私募证券投资基金（以下简称1号基金）名义与中信中证开展场外衍生品交易。

2023年2月8日至2月10日，海通证券衍生产品与交易部经部门内部审批，将“中核钛白”股票纳入衍生品业务备选库，并履行了中核钛白非公开发行认购文件的公司用印审批流程。2023年2月10日，海通证券按照中信中证指令价格及认购金额参与中核钛白非公开发行首轮报价，当日确定发行价格为5.92元/股。

2023年2月16日，海通证券签署中核钛白非公开发行股票之股份认购协议，并与中信中证达成挂钩标的为“中核钛白”股票的多头收益互换，名义本金为5.32亿元，对应股数为8,986.49万股，由中信中证提供全额保证金。同日，某投资公司与中信中证达成香草期权组合合约，挂钩标的为“中核钛白”股票，名义本金为4.26亿元，对应股数为7,195.95万股；1号基金与中信中证达成香草期权组合合约，挂钩标的为“中核钛白”股票，名义本金为8,903.98万元，对应股数为1,504.05万股。
2023年2月6日至2月20日，某投资公司与中信中证达成挂钩标的为“中核钛白”股票的空头收益互换，合计开仓股数为7,195.95万股，对应名义本金为5.48亿元。2023年2月10日至2月20日，1号基金与中信中证达成多笔空头收益互换，合计开仓股数为1,504.05万股，对应名义本金为1.14亿元。

2023年2月6日至2月14日，中核钛白员工持股计划所持8,800万股“中核钛白”股票按照中信中证指定路径分配到四个私募基金产品账户，出借期限通过展期和借新还旧续期至2023年9月。

2023年2月13日至2月21日，四个私募基金产品账户融券卖出8,800万股“中核钛白”股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。