广发中债7-10年国开债指数多阶段夏普排名同类第一
来源:上海证券报·中国证券网
高性价比是每个投资者所追求的目标,在评价基金的风险收益比上,夏普比率为比较常用的指标。一般认为,夏普比率大于1代表基金的报酬率大于其操作风险,夏普比率数值越高,性价比越好。
以去年备受关注的7-10年国开债指数基金为例,这是在纯债型基金中弹性比较高的一类产品。一方面,这类产品主要投向国开债,因标的享有准主权信用,基金的信用风险极低。另一方面,产品的久期相对较长,在利率风险上的暴露相对短久期更大。
银河证券基金评价中心数据显示,截至2024年1月31日,广发中债7-10年国开债指数A类过去一年、两年和三年的基金净值增长率分别为6.44%、9.70%和18.25%,在利率债指数债券型基金(A类)中均排名前三。
在取得较高的绝对收益和相对排名的同时,基金在风险收益性价比方面也有较好的表现。银河证券基金评价中心数据显示,截至2024年1月31日,该基金在过去一年、两年和三年里的夏普比率分别为3.1110、1.5147和2.1480,均在同类基金中排名第一,展现出较好的风险收益性价比。
据了解,广发中债7-10年国开债指数(A类003376;C类003377;E类011062)是市场首批长期限政策性银行债指数基金。定期报告显示,截至2023年12月末,广发中债7-10年国开债指数资产规模合计114.73亿元,是债券指数基金7-10年久期赛道里规模最大的1只产品。
公开资料显示,广发中债7-10年国开债指数的基金经理是吴迪和王予柯,在该基金的管理中,基金经理注重捕捉无风险收益率曲线上7-10年长端配置和交易机会,在抽样复制的基础上,加入主动管理的理念,并在不同市场环境下动态调整持仓期限、品种和杠杆,通过主动操作力争增厚组合收益。(聂林浩)
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