摩根大通:全球四分之三的套利交易已解除 5月份以来回报率下降了约10%
来源:财联社
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的数据显示,目前全球四分之三的套利交易已被移除,最近的抛售抹去了今年的涨幅。量化策略师Antonin Delair、Meera Chandan和Kunj Padh在给客户的一份报告中写道,该行追踪的10国集团(group of 10)、新兴市场和全球套利交易篮子的回报率自5月以来下降了约10%。这些举措抹去了今年迄今的回报,并大幅削减了自2022年底以来积累的利润。过去一周,由于担心美联储(Federal Reserve)迅速降息,以及日本央行(Bank of Japan)加息幅度超过预期,全球市场波动性大幅上升,利差交易受到重创。
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