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感谢大家点进这篇文章~我是长期从事量化投研工作的基金经理徐林明。
最近股、债市都有所波动,在此背景下,如果小伙伴们想要追求绝对收益,那么不妨看看与股债市弱相关的量化对冲策略产品。
量化对冲策略产品是比较有特色的一类“小而美”的产品,是市场上公募产品里少有的既以实现绝对收益为目标,实现过程又不依赖于传统的债券等固定收益类资产的产品。它与股市、债市的相关性都比较低,给低风险偏好的小伙伴提供了另一种选择。
那么,为什么量化对冲策略产品能做到与股、债市弱相关?
以$华宝量化对冲混合A(OTCFUND|000753)$、$华宝量化对冲混合C(OTCFUND|000754)$为例,采用稳健的量化对冲(市场中性)投资策略,利用股指期货对股票组合进行对冲,力争剥离股市波动,因此和股市低相关;同时利率风险暴露小,因此和货币、债市弱相关。
也就是说,无论是在震荡市,还是在股债双杀的市场环境下,$华宝量化对冲混合A(OTCFUND|000753)$、$华宝量化对冲混合C(OTCFUND|000754)$都是以实现稳定的绝对收益为目标,产品整体呈现出低风险、低波动、低回撤的特征,比较适合进行长期配置。
今天就跟大家说到这,小伙伴们有任何问题,欢迎在评论区留言,也欢迎大家关注我的账号,以便第一时间收到更新资讯,谢谢大家,我们下期见~
观点更新时间:2024.8.23
相关基金:
【追求稳健的市场中性策略】$华宝量化对冲混合A(OTCFUND|000753)$、$华宝量化对冲混合C(OTCFUND|000754)$
【全市场均衡量化选股策略】$华宝量化选股混合发起式A(OTCFUND|017715)$、$华宝量化选股混合发起式C(OTCFUND|017716)$
数据来源:Wind,截至2024.8.22;基金定期报告,截至2024.6.30。
注:基金管理人判定的华宝量化对冲混合风险等级为R2-中低风险,适宜稳健型(C2)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝量化选股混合风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金的投资范围、投资策略以《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。
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