#组合回测# #资产配置计划#
1、潇哥常分享稳健增值21指数组合,也就是采取全部指数化的偏债混合,债券79%、股票21%,顾名思义稳健增值21指数组合。今天继续跟踪回测至今的表现,发现天天的组合回测功能变强啦,十分有意思。于是这里深扒一下;
2、中年人的稳健配置:潇哥研习试验了经典含股量21%,具体配置如下图。利率债79%、红利类21%,红利类为红利低波动偏防御熊市发力、消费红利偏成长牛市发力、红利低波动100均衡一些;
- 3、收益与回撤:回测验证近4年半收益30.2%(年调仓再平衡1次),期间较大回撤-3.01%。年均收益6.71%,还不错的样子; - 4、盈利概率:任意时点买入持有3月盈利概率88.06%、平均收益1.51%/三月;随着时间推移,持有一年以上盈利概率100%、平均收益6.09%/年; - 5、收益贡献:这里看回测区间总收益29.13%(估计这里应是按不再平衡的收益,开发人员还可优化出一下再平衡的收益贡献,应比较麻烦)。从含股量的贡献来看排名为红利低波、红利低波动100、消费红利仅贡献1.85%垫底,近几年熊市确实不符合消费红利发力; - 6、资产分析:这里应是从指数基金的季报/半年报等数据按配置比例分析出的债券、股票等数据,有一定的参考价值; - 7、其它还有历史调仓分析、各基金相关性分析等,以前都有这里不再细述。 - 总结,天天组合回测功能变强了,目前看潇哥熟悉的平台里面不唯二。通过回测验证的强大功能分析,潇哥稳健增值21指数能堪当中年人的稳健配置吗?潇哥希望能。也还要看看后续牛市中各基金表现方可定论,持续跟踪……
补充:这里回测验证需要尽量选择了成立较早的基金,实际投入时需要综合参考基金公司、规模、成立时间、成本费率等综合选择...