公告日期：2023-10-25

国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰沪深 300 指数增强

基金主代码 000512

交易代码 000512

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 2 日

报告期末基金份额总额 101,958,019.06 份

投资目标 本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的
投资收益，实现基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债
券投资策略；4、中小企业私募债投资策略；5、资
产支持证券投资策略；6、权证投资策略； 7、股

指期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、融资
与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋同期银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国泰沪深 300 指数增强

A 国泰沪深 300 指数增强 C
称
下属分级基金的交易代

000512 002063

码
报告期末下属分级基金

94,478,365.57 份 7,479,653.49 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

国泰沪深300指数增强A 国泰沪深300指数增强C

1.本期已实现收益 -1,135,468.04 ……
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