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发表于 2023-11-15 17:19:28 天天基金网页版 发布于 上海
【徐林明说量化】行业轮动较快,量化对冲会更稳吗?

大家好,我是基金经理徐林明。

最近,科技风又刮起。华为生态链延续强势,传媒、通信经过几个月的调整后,近期有所反弹。另外,医药、地产、军工也轮番表现。那么,在轮动较快背景下,量化对冲策略会更稳吗?今天我就来跟大家聊聊量化策略基金。


先来说说什么是量化策略基金?一般来说,就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合的基金,注重对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析,并挖掘、处理数据,以得到较优的投资组合。


那么,哪些量化策略基金值得关注?


追求长期稳健的小伙伴可以看看华宝量化对冲混合A(000753)$华宝量化对冲混合C(OTCFUND|000754)$ 。三季度这只基金坚持稳健的市场中性投资策略,主要采用量化 Alpha多因子选股模型,利用股指期货对股票组合进行对冲,以求剥离系统性风险。


3000点上下想要配些宽基的小伙伴,可以关注“升级版”的华宝沪深300增强A(003876)$华宝沪深300指数增强C(OTCFUND|007404)$ ,运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,在有限的跟踪误差下力争实现稳定的超越指数的表现。


另外,感兴趣的小伙伴还可以关注华宝量化选股混合A(017715)$华宝量化选股混合发起式C(OTCFUND|017716)$ ,作为一只主动投资的混合型基金,采取多策略模型,不赌风格、不押赛道、不追热点,全市场均衡量化选股策略。所选股票具备较高的市场认可度、成长水平、盈利质量等,具备对全A优质股的综合表征能力。


观点更新时间:2023.11.15


相关基金:

【全市场均衡量化选股】华宝量化选股(A:017715;C:017716)

【市场中性策略】华宝量化对冲混合(A:000753;C:000754)

【精选沪深300】华宝沪深300增强(A:003876;C:007404)


数据来源:Wind,截至2023.11.14;资料来源于基金定期报告,截至2023.9.30。

注:基金管理人判定的华宝量化对冲混合风险等级为R2-中低风险。基金管理人判定的华宝量化选股混合风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝沪深300增强风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

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