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发表于 2024-03-21 16:01:43 天天基金网页版 发布于 上海
【徐林明说量化】揭底量化对冲:两招走遍天下!

感谢大家点进这篇文章~我是长期从事量化策略投研工作的基金经理徐林明。

 

之前我跟大家说到,量化对冲其实就是“量化”和“对冲”的结合,至于具体策略,各家有各家的本领,今天我就来跟大家聊聊我们团队的秘籍~

 

先说说股票端,经过多年打磨,我们形成了一套以沪深300、中证500的指数增强为主,运作成熟的多因子Alpha选股增强策略。因子的选择上,从一开始的回测较为有效的估值、质量、成长等因子开始,逐步加入了情绪、资金流和技术等维度的因子。

 

接着我们会对股票进行打分筛选。在这个过程中,我们会更重视因子的逻辑性、股票的性价比、风格的均衡,最后以合理的价格/位置买入估值有安全边际、有一定成长性的好公司。

 

再说说对冲端,我们利用和股票端策略相匹配的股指期货对股票组合进行对冲,剥离系统性风险。在期指基差出现一定波动时,对冲成本当然也会因此波动,所以基金仓位会根据基差情况进行灵活调整

 

因此,量化对冲策略产品主要呈现三个特点:追求稳健绝对收益目标;低风险、低波动、低回撤;和股市、债市弱相关。对于不喜欢承担太大风险和波动的小伙伴们来说,量化对冲策略产品是一个比较友好的投资方向

 

感兴趣的小伙伴可以关注$华宝量化对冲混合A(OTCFUND|000753)$$华宝量化对冲混合C(OTCFUND|000754)$,坚持稳健的市场中性投资策略,不惧市场颠簸,比较适合进行长期配置。

 

今天就跟大家说到这,小伙伴们有任何问题,欢迎在评论区留言,也欢迎大家关注我的账号,以便第一时间受到更新资讯,谢谢大家,我们下期见~

 

观点更新时间:2024.3.21

 

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:基金管理人判定的华宝量化对冲混合风险等级为R2-中低风险,,适宜稳健型(C2)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝量化选股混合风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

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