公告日期：2024-04-19

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商中证 500 增强

基金主代码 002076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 235,224,582.81 份

投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，
在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 8%。

投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差
基础上（年化跟踪误差 4%-5%）调整成分股的权重，达
到对标的指数的跟踪目标。

本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟
踪误差的基础上，对股票组合进行优化，力争获得超越

基准的回报。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%。

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C

下属分级基金的交易代码 002076 007386

报告期末下属分级基金的份额总额 202,162,557.02 份 33,062,025.79 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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