公告日期：2024-06-12

南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金（A 类份
额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证 500 量化增强 基金代码 002906

股票发起 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 11 月 12 日

基金经理 冯雨生 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
其他 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的
投资目标 基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争
实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争
使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金标的指数为中证 500 指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以
及存托凭证（下同））、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次
投资范围 级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。其中，股票资产（含存托凭证）投资比例不
低于基金资产的 90%，投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产

不低于非现金基金资产的 80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。

本基金可投资存托凭证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资收
益能够超越目标指数。

业绩比较基准 比较基准的标的指数：中证 500 指数

本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%+1%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市
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