中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金沪深 300
基金主代码 003015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日
报告期末基金份额总额 145,114,569.09 份
投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求
对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的
方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超
越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本
基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化
跟踪误差不超过 8.0%。
投资策略 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复
制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过量化增强
策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于
标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的
股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪
误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础
上实现超越目标指数的相对收益。具体包括:1、资产配
置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、
债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、参与转融通
证券出借业务投资策略。详见《中金沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金基金合同》
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,其
……
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