公告日期：2024-10-25

南方卓元债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方卓元债券

基金主代码 003612

交易代码 003612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额 4,408,197,744.16 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

1、信用债券投资策略:本基金将重点投资信用类债券，以提
高组合收益能力。2、收益率曲线策略:收益率曲线形状变化
代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合
在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收
益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券
组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策
略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史
投资策略 利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。3、杠
杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买
断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余
年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的
操作方式。4、资产支持证券投资策略:本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性
风险。5、中小企业私募债的投资策略:本基金认为，投资该
类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并

综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最
终的投资决策。6、国债期货投资策略、7、可转换债券投资
策略：本基金投资于可转债，本基金还将根据新发可转债的
预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平，积极参与可转
债新券的申购。8、权证投资策略：本基金在进行权证投资时，
将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型
寻求其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动
……
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