招商中证500指数A2022年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标、超预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在94%左右。
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