公告日期：2023-07-21

华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化创优

基金主代码 004394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 12 日

报告期末基金份额总额 53,987,941.06 份

投资目标 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达
到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略

本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数，通过主动管理，使
用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控
制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股
票资产的投资比例占基金资产的 0-95%，在极端市场情况下，为保护
投资者的本金安全，股票资产比例可降至 0%。

2、固定收益资产投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，
有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可
转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
场工具等。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预
期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用

期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、
现金管理等管理手段进行个券选择。

3、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，
有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的
……
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