• 最近访问:
发表于 2021-07-20 10:25:47 股吧网页版
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚量化阿尔法

基金主代码 004716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 07 月 12 日

报告期末基金份额总额 357,743,634.21 份

本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力
投资目标 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期
增值。

(1)大类资产:本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观
面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场
情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险
的前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。
投资策略 (2)股票资产:以沪深 300 指数为基准指数,基金股票投资
方面将主要采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪
误差的同时,追求更高的超额收益;并以套利、事件驱动等辅
助策略,增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩比
较基准的暴露度等因素的分析,对组合收益进行预估,及时调
整投资组合,力求获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻

辑是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票,并控
制风险,以期构建投资组合跑赢市场基准。即:

1)从公司基本面出发,构建量化指标从财务状况、经营情况
等角度选择公司股票,作为量化模型的备选池;

2)综合基本面因子、市场因子,选取标的作为待选组合。
3)构建组合时适度控制规模因子、行业偏离,减小风险暴露。
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500