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发表于 2024-02-28 16:51:27 天天基金网页版 发布于 上海
【中信保诚基金 提云涛】敦行致远,量化产品如何平衡“快”与“慢”?

敦行致远,量化产品如何平衡“快”与“慢”?

大家好,我是中信保诚基金的提云涛。

 

节后一周,随着政策积极落地、市场情绪提振,主要股指迎来了连续修复趋势。截至2024年2月23日,上证指数创出最近三年半以来最长连涨纪录,量价齐升,而作为核心资产代表的沪深300(000300.SH)在各路资金如北向资金、融资以及ETF的流入下,同样修复至3500点左右,距离近3年最低点3108.35已上涨超12%。(数据来源:Wind,截至2024.2.23

 

熟悉我的朋友可能了解,我管理的中信保诚量化阿尔法(A类:004716,C类:011295风险等级R5高风险)就是以沪深300为基准指数的一只量化产品。成立以来至2023年末,中信保诚量化阿尔法股票A净值增长率46.51%,同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%)收益率为-5.59%,且实现了从2018-2023年每个完整会计年度都跑赢业绩比较基准的表现。(数据来源:基金定期报告,截止2023.12.31,基金的过往业绩不代表未来表现。)

在努力跑“快”的同时,我也深知许多投资者非常关心一只产品的抗回撤能力。因此,在面对风险和收益的权衡时,我会更偏向于“慢”的稳健风格,相对严格地控制投资组合对于各项风险因子的暴露,力争获取长期收益并争取更加稳健。风物长宜放远量,后市A股若延续上涨行情,业绩相对稳定的蓝筹指数或有更大的修复空间,值得中长期关注。

 

 

中信保诚量化阿尔法A(004716)成立于2017年7月12日,C类(011295)成立于2021年4月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。【业绩/业绩比较基准】A类2018-2023年分别为:-19.20%/-24.12%、40.43%/34.14%、45.74%/25.86%、6.48%/-4.85%、-17.89%/-20.58%、-5.12%/-10.79%、C类成立至2021.12.31:5.16%/-2.69%,2022-2023年:-18.22%/-20.58%、-5.50%/-10.79%。(来源:基金定期报告)

 

 

 

 

 

 

敦行致远,量化产品如何平衡“快”与“慢”?

大家好,我是中信保诚基金的提云涛。

 

节后一周,随着政策积极落地、市场情绪提振,主要股指迎来了连续修复趋势。截至2024年2月23日,上证指数创出最近三年半以来最长连涨纪录,量价齐升,而作为核心资产代表的沪深300(000300.SH)在各路资金如北向资金、融资以及ETF的流入下,同样修复至3500点左右,距离近3年最低点3108.35已上涨超12%。(数据来源:Wind,截至2024.2.23

 


熟悉我的朋友可能了解,我管理的中信保诚量化阿尔法(A类:004716,C类:011295风险等级R5高风险)就是以沪深300为基准指数的一只量化产品。成立以来至2023年末,中信保诚量化阿尔法股票A净值增长率46.51%,同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%)收益率为-5.59%,且实现了从2018-2023年每个完整会计年度都跑赢业绩比较基准的表现。(数据来源:基金定期报告,截止2023.12.31,基金的过往业绩不代表未来表现。)

在努力跑“快”的同时,我也深知许多投资者非常关心一只产品的抗回撤能力。因此,在面对风险和收益的权衡时,我会更偏向于“慢”的稳健风格,相对严格地控制投资组合对于各项风险因子的暴露,力争获取长期收益并争取更加稳健。风物长宜放远量,后市A股若延续上涨行情,业绩相对稳定的蓝筹指数或有更大的修复空间,值得中长期关注。

 $中信保诚量化阿尔法股票A(OTCFUND|004716)$$中信保诚量化阿尔法股票C(OTCFUND|011295)$

 

中信保诚量化阿尔法A(004716)成立于2017年7月12日,C类(011295)成立于2021年4月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。【业绩/业绩比较基准】A类2018-2023年分别为:-19.20%/-24.12%、40.43%/34.14%、45.74%/25.86%、6.48%/-4.85%、-17.89%/-20.58%、-5.12%/-10.79%、C类成立至2021.12.31:5.16%/-2.69%,2022-2023年:-18.22%/-20.58%、-5.50%/-10.79%。(来源:基金定期报告)

 


 

 

 

 


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