公告日期：2024-10-24

天治量化核心精选混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天治量化核心精选混合

基金主代码 006877

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月11日

报告期末基金份额总额 6,320,677.97份

本基金通过量化策略精选股票，在严格控制风险及
投资目标 考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准
的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，
通过定性与定量相结合的方法，确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基
金量化选股策略主要包括行业内多因子选股模型
和公司基本面量化筛选策略，通过以上策略，把握
投资策略 各行业特有的核心逻辑，力求寻找核心优势突出、
业务模式清晰、基本面扎实、行业地位稳固、公司
治理健康且能够带来长期稳定超额收益的股票，通
过量化风险模型进一步控制风险，综合考虑交易成
本，最后通过统一的优化器构建股票投资组合。在
选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、
发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来

利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理
的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信
用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的
类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术
选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率（税
后）×20%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
基金。

基金管理人 ……
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