银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河沪深 300 指数增强
基金主代码 007275
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日
报告期末基金份额总额 74,513,138.71 份
投资目标 本基金为股票指数增强基金,在力求对沪深 300 指数
进行有效跟踪的基础上,通过量化方法进行积极主动
的指数组合管理与风险控制,力争力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,实现
超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增
值。
投资策略 1、股票投资策略:(1)指数增强量化投资策略:本基
金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份
股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和
大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数
中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指
数的跟踪目标;本基金的增强量化策略主要采用多因
子选股及事件驱动策略相结合的模式进行投资组合配
置,并结合风险模型进行基金整体风险进行调控;
(2)股票组合调整及风险控制;2、债券投资策略;
3、资产支持证券投资策略;4、金融衍生品投资策
略:(1)股指期货投资策略;(2)权证投资策略;5、
存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+同期银行活存款利率(税
后)*5%
风……
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