公告日期：2024-01-20

银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河沪深 300 指数增强

基金主代码 007275

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 126,030,730.24 份

投资目标 本基金为股票指数增强基金，在力求对沪深 300 指数进
行有效跟踪的基础上，通过量化方法进行积极主动的指
数组合管理与风险控制，力争力争控制本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，实现超越标的指
数的业绩表现，获取基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略：（1）指数增强量化投资策略：本基金
将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的
构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占
比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的
偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目
标；本基金的增强量化策略主要采用多因子选股及事件
驱动策略相结合的模式进行投资组合配置，并结合风险
模型进行基金整体风险进行调控；（2）股票组合调整及
风险控制；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
略；4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；
（2）权证投资策略；5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险收益水平高于货币市场
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