申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接
基金主代码 007983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 21 日
报告期末基金份额总额 81,458,918.65 份
投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,而目标 ETF 是采用完全
复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目
标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金以中证研发创新 100 指数为标的指数。
本基金的业绩比较基准为:中证研发创新 100 指数收益率
×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指
数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标
ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所
代表的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 申万菱信中证研发创新 ……
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