公告日期：2021-10-27

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告
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国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国联安沪深 300ETF 联接
基金主代码 008390
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 372,896,742.80 份
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复
制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金
通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度

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的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以
内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×95%＋银行活
期存款利率（税后） ×5%。
风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指
数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标
ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所
代表的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安沪深 300ETF 联接 A 国联安沪深 300ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 008390 008391
报告期末下属分级基金的份
额总额
370,753,228.91 份 2,143,513.89 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 25 日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2019 年 12 月 24 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

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注：本表所列的基金主代码515660为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代
码为515661。
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，
年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照
……
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