当天盈亏额: -77元
今年收益率: -2.18%
累计收益率: -7.28%
总交易次数: 71次
初始总投入: 20w
当前总金额: 18.5w
开始时间:2023-07-05
当前时间:2024-07-05
今天亏损77元,亏损比例0.04%。策略今天卖出纳指ETF,红利ETF以及能源化工ETF,收盘仓位35%,其中红利ETF 5%,能源化工ETF 7%,日经225ETF 19%,有色ETF 5%。
今天7月5号,时间过得真快,不知不觉已经实盘一年时间。比较遗憾,实盘以来账户是亏损的,截止今日,账户余额185512元,总计亏损7.28%,其中今年亏损2.18%,总交易71次,同期沪深300下跌11.3%,实盘略微跑赢沪深300。
从结果看,实盘结果不太好,账户并没有盈利;从我个人角度看的话,虽然没有盈利,但实盘记录的这一年来收获了很多其他的东西,模型的优化,构建策略的思路,以及后面1-2年努力的方向。经过一年来的模型优化改进,目前的模型应该算可以的,配合多组合构建分散策略的思路,我有信心接下来可以慢慢实现盈利。最近会比较忙,开发高频模型以及研究高频策略的构建。最近又发现了一些新的东西,配合高频量化的东东,也许会打开另一个新世界。继续努力,我始终相信终有一天我可以走出一条自己的路来。
交易明细:
调仓前:可用资金:49%,当前持仓:红利ETF:10%,能源化工ETF:12%,日经225ETF:19%,有色ETF:5%,纳指ETF:5%
今作:纳指ETF:-5%,红利ETF:-5%,能源化工ETF:-5%
调仓后:可用资金:65%,当前持仓:红利ETF:5%,能源化工ETF:7%,日经225ETF:19%,有色ETF:5%
简介:
欢迎阅读《ETF量化实战》的每日更新。该实盘依据海龟量化系统中的趋势跟踪策略来指导进行ETF交易,核心理念是根据ETF的涨跌趋势,选择性地买入涨势良好的ETF并卖出涨势疲软的ETF。策略的超额收益来源于大跌时的回撤控制,旨在追求长期、稳定且持续增长的投资回报。
交易思想:
顺势而为:基于ETF的涨跌趋势,灵活调整投资组合。当市场上某个ETF展现出明显的上涨趋势时,买入该ETF以享受上涨带来的收益。
轮动操作:通过卖出涨势相对较差的ETF,将资金重新配置到涨势良好的ETF上。这种轮动操作可以最大限度地提高投资组合的表现。
防守为先:注重回撤控制,将防守理念融于入场及出场逻辑中,随市场波动动态调整。通过标的轮动和灵活调整仓位等措施,致力于最小化投资组合在市场大幅下跌时的损失。
什么是海龟量化系统?
海龟量化系统是作者花费大量精力打造的一个轻量、易用的量化策略构建Ping台,提供基础的策略创建、回测以及策略信号订阅服务,核心是量化策略的研究与构建,其目标是降低普通用户构建个人量化策略的门槛(如海量数据处理、编程等)。该系统主要研究基于指数ETF的量化投资,但并不限于ETF研究,系统中的策略买卖条件稍加改变(甚至不变)即可用于其他投资市场。
郑重声明:
以上全部内容(包括但不限于文字、数据及图表),仅供学习交流使用。本账号发布的任何信息及言论均不构成本人的任何推荐或保证。投资有风险,您需要根据个人情况做出明智的投资决策。