公告日期：2023-10-25

上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 009560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年06月11日

报告期末基金份额总额 11,372,952,010.39份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
投资策略 和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行
活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 101,626,233.37

2.本期利润 7,058,167.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0006

4.期末基金资产净值 11,918,929,206.15

5.期末基金份额净值 1.0480……
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