公告日期：2024-05-20

上银基金管理有限公司
上银中债 1-3 年国开行债券指数

证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

【重要提示】

上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019
年 11 月 27 日经中国证监会证监许可【2019】2586 号文准予注册募集。本基金的
基金合同于 2020 年 6 月 11 日正式生效。

根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》的要求，
经与基金托管人协商一致，基金管理人对《上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员会备案流
程。修订后的合同已于 2021 年 3 月 31 日进行信息披露并正式生效。

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求，经与基金托管人协商一致，基金管理人对《上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》以及《上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员会备案流程。修订后的合同以及托管协议
已于 2021 年 5 月 13 日进行信息披露并正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金的特定风险和其他风险等。

本基金的标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数，指数信息如下：

1、指数名称

中文名称：中债-1-3 年国开行债券指数

英文名称：ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index

标的指数编码：CBA07703.CS

2、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债

（2）发行人

国家开发银行

（3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量

无限制

（5）债券剩余期限

0.5 年-3 年（包含 0.5 年和 3 年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向
选取

（6）债券币种

人民币

（7）付息方式

附息式固定利率

（8）上市期限

无限制

（9）含权债

包含含权债

（10）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 详 见 中 国 债 券 信 息 网
（https://www.chinabond.com.cn/）。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动型风险，投资集中度风险等。

本基金是债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，但
低于混合型基金和股票型基金，产品风险等级为 R2，属于中低风险的投资品种，在证券投资基金中属于中低风险品种，本基金适合经基金管理人客户适当性规范评估为风险承受能力等级 C2-C5 的有投资经验和无投资经验并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请投资者仔细阅……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。