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发表于 2024-01-03 21:28:40 天天基金网页版 发布于 福建
1.3债市复盘丨空欢喜了,债基产蛋大幅低于盘面!原因何在?

今天债市一波三折!收盘好不容易完成了拉升,但是债基产蛋大幅低于盘面。究竟是怎么回事呢?

一起来看下今天产蛋分析(实际产蛋分析来自阳光的几十只自选债基,非全市场):


(1)与预估偏差较大的是利率债基。盘面上3年期、5年期、7年期、10年期国债和国开债都比较好,理论上产蛋概率是较大的。盘面不好的是1年期的国债和国开债,以及各个期限的口行债,所以参与1年期短端利率债或是口行债持仓和交易的可能性较大。

(2)今天与产蛋预估比较接近的为同业存单基金和信用债-短债/中短债。同业存单基金碎蛋1个居多,部分碎蛋2-4个,基本符合预估。

(3)信用债-短债/中短债基金,预估误差较小。主要是1个月的城投债以及1个月、3个月、6个月的商金债较弱,所以如果这一部分持仓较多的话,整体稍弱于盘面是可以理解的。其次就是可能参与了短端利率债的交易或持仓,这也是近期信用债-短债/中短债获取超额收益的策略之一,所以碎蛋的债基可能是这2个原因。

(4)信用债-中长债基金,预估误差较大。一方面是3年期和5年期这个部分是较差的,所以今天产蛋的估计是持仓债券期限相对短一些的比较多。另外,当前债基久期应该不会拉得这么长,所以同样受到1年期利率债的影响可能性更大。

大家的持仓债基产蛋如何呢?

部分债基产蛋情况:

(1)$汇添富稳丰中短债债券A(OTCFUND|017659)$,碎蛋1个,低于预期。近1月产蛋40个。主投中高等级信用债,信用风险更低。

(2)$汇添富中高等级信用债A(OTCFUND|011658)$,碎蛋1个,还可以。稳健型,近1月产蛋47个,控制回撤能力较强。

(3)$汇添富利率债(OTCFUND|472007)$(利率债基),碎蛋1个,还可以。近1月产蛋81个,回撤控制较好。

(4)$汇添富中短债A(OTCFUND|007901)$,碎蛋2个,波动相对大一些!近1月产蛋51个。

(5)$汇添富中债7-10年国开债A(OTCFUND|008054)$(利率债基),碎蛋3个,低于预期。爆发力很强,近1月产蛋122个,涨幅名列前茅的利率债指数基金。

(6) ,碎蛋4个,波动相对大一些!近1月产蛋87个。$汇添富AAA级信用纯债A(OTCFUND|006884)$

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债市收盘: 《1.3债市收盘丨虚惊一场,信用债再度拉升!产蛋如何?》 (个人主页可阅读)

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