公告日期：2023-10-25

南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季
度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证 1000ETF 发起联接

基金主代码 011860

交易代码 011860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总 1,041,024,601.01 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基金并不
参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不
投资策略 超过 4%。主要投资策略包括：资产配置策略、目标 ETF 投资策略、
成份股、备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、
存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预
风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF
联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指

数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中证1000ETF发 南方中证1000ETF发 南方中证1000ETF发
简称 起联接 A 起联接 C 起联接 E

下属分级基金的交易 011860 011861 016643

代码

报告期末下属分级基 512,552,821.86 份 526,309,633.09 份 2,162,146.06 份

金的份额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资
基金

基金主代码 512100

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2016 年 9 月 ……
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