公告日期：2024-09-26

东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书（更新）

（2024 年第 2 号）

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2021 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准
予东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可

[2021]933 号）准予募集注册。本基金基金合同于 2021 年 8 月 13 日正式生效。

东方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、本基金特有的风险、法律风险和其它风险等。

本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。

本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-1-5 年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的标的指数为中债-1-5 年政策性金融债指数。

（一）债券种类

政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债。

（二）发行人

国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行。

（三）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。

（四）托管余额/发行量

无限制。

（五）债券剩余期限

0.5 年-5 年（包含 0.5 年和 5 年）。

（六）债券币种

人民币。

（七）付息方式

附息式固定利率、利随本清。

（八）上市期限

无限制。

（九）含权债

不包含含权债。

（十）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则
直接采用中债估值价格。

（十一）基准日

2011 年 12 月 31 日，基点值为 100。

（十二）指数计算频率

每个全国银行间债券市场交易日计算。

（十三）指数调整

成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN。

有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计），
如无其他特别说明，本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。