• 最近访问:
发表于 2023-10-23 18:33:56 股吧网页版
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中证 800 医药指数(LOF)

场内简称 医药生物科技 LOF

基金主代码 165519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日

报告期末基金份额总额 260,703,938.14 份

本基金进行数量 化指数投资 ,通过严谨 的数量化管 理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,为投
资者提供一个有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保
持基金 净值收益 率与业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度的
投资策略 绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等),或 因基金的申 购和赎回等对本基金跟 踪标的指数
的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳
的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策
略构造替代股组合:

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500