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发表于 2024-07-17 19:18:12 股吧网页版
招商中证全指证券公司指数证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

招商中证全指证券公司指数证券投资
基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证全指证券公司指数

场内简称 证券基金 LOF

基金主代码 161720

交易代码 161720

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,132,576,044.08 份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得
投资目标 与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

本基金以中证全指证券公司指数为标的指数,采用完全复制
法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照
标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根
投资策略 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制
和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率
与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。

当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行
为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果

可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无
法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠
佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。

本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,
每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的
累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离
度管理方案。

……
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