光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信中证 500 指数增强
基金主代码 013639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 610,599,620.17 份
本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产
的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较
投资目标
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪
误差不超过 7.75%。
本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
投资策略 超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%;同时通过量化策
略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资
回报,谋求基金资产的长期增值。
1、股票(含存托凭证)投资策略
(1)指数化投资策略
本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成
份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。
(2)指数增强投资策略
本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股
票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构
建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成
份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模
型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构
成及权重进行优化调整。
1)多因子选股模型
本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数
据的实证检验,结合本基金管理人量化团队多年的研究与
投资经验,充分挖掘并精选各种有效因子,构建多因子选
股模型。本基金将使用多因子选股模型对全市场股票进行
评分,仔细分析个股在各个因子的得分情况,择优精选出
基本面优秀、成长性好、符合市场热点、主题投资或者行
业轮动特点等具有良好预期收益的个股,构建投资组合并
根据市场变化趋势,持续改进模型的有效性,力争基金资
产长期稳健增值。
本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子
和流动性因子。
①成长因子
本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收
入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、
可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等;
②估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、
市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等;
③基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益
率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营
业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等;
④流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换
手率、流通市值等。本基金将依据……
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