招商中证银行指数证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
招商中证银行指数证券投资基金 2023年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证银行指数
场内简称 银行基金
基金主代码 161723
交易代码 161723
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总 1,139,716,373.09 份
额
本基金进行被动 式指数化投资,通过 严格的投资纪律约束 和数量化
投资目标 的风险管理手段 ,实现对标的指数的 有效跟踪,获得与标 的指数收
益相似的回报。 本基金的投资目标是 保持基金净值收益率 与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以中证银 行指数为标的指数, 采用完全复制法,按 照标的指
数成份股组成及 其权重构建基金股票 投资组合,进行被动 式指数化
投资。股票投资 组合的构建主要按照 标的指数的成份股组 成及其权
重来拟合复制标 的指数,并根据标的 指数成份股及其权重 的变动而
投资策略 进行相应调整, 以复制和跟踪标的指 数。基金管理人每日 跟踪基金
组合与标的指数 表现的偏离度,每月 末、季度末定期分析 基金的实
际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,
并优化跟踪偏离 度管理方案。可运用 股指期货,以提高投 资效率更
好地达到本基金的投资目标。
本基金可在综合 考虑预期 收益、风险 、流动性等因素基础 上,参与
融资业务。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,
本基金可根据投 资管理的需要参与转 融通证券出借业务。 本基金将
在分析市场情况 、投资者类型与结构 、基金历史申赎情况 、出借证
券流动性情况等 因素的基础上,合理 确定出借证券的范围 、期限和
比例。
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金 招商中证银行指数 A 招商中证银行指数 C 招商中证银行指数 E
简称
下属分级基金的场内 银行基金
简称 ……
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