公告日期：2024-07-05

万家基金管理有限公司
万家中证红利交易型开放式指数证券投
资基金联接基金招募说明书

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基 金”）由万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更而来。万家中证红利指数
证券投资基金（LOF）于 2024 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许
可[2024]814 号文准予变更注册为本基金。自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月
30 日万家中证红利指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人 大会，会议审议通过了《关于万家中证红利指数证券投资基金（LOF）转型有 关事项的议案》，内容主要包括万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更 基金的类别，终止 A 类基金份额上市，修改基金的投资、基金资产估值、基金 费用与税收、基金的收益与分配等，更名为“万家中证红利交易型开放式指数 证券投资基金联接基金”并修订基金合同等事项。上述基金份额持有人大会决
议事项自表决通过之日起生效。自 2024 年 7 月 10 日起，《万家中证红利交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《万家中证红利指数 证券投资基金（LOF）基金合同》自同日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对万家中证红利指数证券 投资基金（LOF）变更为本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市 场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证红利指数。

1、样本空间

中证全指指数样本空间中满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证：
（1）过去一年日均总市值排名在前 80%；

（2）过去一年日均成交金额排名在前 80%；

（3）过去三年连续现金分红且过去三年股利支付率的均值和过去一年股利支付率均大于 0 且小于 1。

2、选样方法

对样本空间内证券，按照过去三年平均现金股息率由高到低排名，选取排名靠前的 100 只上市公司证券作为指数样本。

3、指数计算

中证红利指数的计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本采用股息率加权，且单个样本权重不超过 10%，总市值在 100 亿元以下的单个样本权重不超过 0.5%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的 投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基 金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理 风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括： （1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、基金投资组合回报与业绩比较基准收益率偏离的风险、 跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变 更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等；（2）联接基 金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的 风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等； （3）本基金投资特定品种的特有风险。包括股指期货交易风险、股票期权投 资风险、国债期货交易风险、融资和转融通证券出借业务交易投资风险、资产 支持证券投资风险、存托凭证投资风险等；（4）基金合同直接终止的风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金 所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货，将面临投资前述 特定品种的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。