一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行大额净投放3850.8亿,连续3天净投放。公开市场资金面宽松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004:下行3.00BP,报2.2125%,晴天。
10年期国开债活跃券2400205:下行4.10BP,报2.2590%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:红多绿少,晴天。
信用债:绿多红少,雨天。
同业存单:绿多红少,雨天。
城投债:全绿,大雨天。
今天二级市场利率债晴天,表现较好。信用债、同业存单、城投债全部雨天,表现较差。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:全绿,非常好,大晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.2%,中期票据指数是0.00%,中期票据指数表现比较差,雨天。
6、国债期货
今天国债期货全部大涨,晴天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货:1平2涨1跌。睛天。
【美10年国债期货日线图】
8、可转债
可转债市场主要指数:全部下跌,雨天。今天可转债基金可能下跌。
【中证转债日线图】
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面宽松。银行间市场主要利率债收益率大幅下行,对债市利多。利率债晴天、信用债雨天。10年国债期货大幅反弹涨0.26%。
如维持至尾盘利率债基可能收23至33蛋,信用债基可能收3到8蛋,中短债基收1到4蛋。
根据以往经验,债市反弹的第一天,信用债基由于弹性弱,有滞后性,今天的收蛋数可能没有盘面所反映的那样多,不要预期太高。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货大幅反弹,日K线仍在20日均线之下,技术上破位,后期走势有待观察。
绿灯。
早盘10年国债期货小幅高开,冲高后回落整理,涨0.26%。KDJ、MACD双死叉。从日线图来看,今天K 线没创新低,收了一根大阳线,虽然大幅反弹,但今天仍未能收复昨天跌幅的一半,反弹力度中等,是否止跌企稳,仍不能确定。技术破位后,不能急于进场抄底,应等日K线重新站稳5、20日线后再进场,才能把握大一点。继续观察。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线继续大幅下降。债基发出卖出信号第3天。
绿灯。
债基近1周平均收益-0.15%至-0.20%,近1月平均收益到0.20%左右时,债基收益已进入极低位区,不可持续,随时有上升可能。 持基的可暂时不动观望。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线走平,暂时看问题不大,上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯2绿1红,仍为弱市信号,暂时不动,静观行情变化。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天不操作,观望为主。
2、行情尾盘如有变化再作调整。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ,5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,2%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ,2%
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$ ,2%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
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$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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