南方恒指ETF联接(LOF)A2023年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数涨3.13%。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、“跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、“跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
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