今日大胜,隐波低到令人心虚,组合gamma略升,平掉少量近月合约切换到远月以降低
$上证50ETF(SH510050)$
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今日大胜,隐波低到令人心虚,组合gamma略升,平掉少量近月合约切换到远月以降低gamma,将整体平均gamma控制在2.5以下降低对冲难度,预防未来大波动时DELTA上的损失。
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