公告日期：2022-07-21

博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时上证 50ETF

场内简称 上证 50 指数 ETF

基金主代码 510710

交易代码 510710

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 152,318,871.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数
中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以
及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具，包括融
投资策略 资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将通过对权证标的证券的基本面
以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基
金资产组合情况适度进行权证及资产支持证券的投资。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。如因标的指数编制规则调整
等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人

应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证 50 指数。该指数属于价格指数。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
风险收益特征 ……
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