公告日期：2024-08-23

上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书

（2024 年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

一、绪言 ...... 4
二、释义 ...... 4
三、基金管理人 ...... 8
四、基金托管人 ...... 18
五、相关服务机构 ...... 20
六、基金的募集 ...... 22
七、基金合同的生效 ...... 22
八、基金份额折算与变更登记......22
九、基金份额的交易 ...... 23
十、基金份额的申购与赎回...... 24
十一、基金的投资 ...... 31
十二、基金的业绩 ...... 38
十三、基金的财产 ...... 39
十四、基金资产的估值...... 40
十五、基金的收益分配...... 44
十六、基金的费用与税收...... 46
十七、基金的会计和审计...... 48
十八、基金的信息披露...... 49
十九、风险揭示 ...... 54
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 60
二十一、基金合同的内容摘要......62
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 76
二十三 、对基金份额持有人的服务 ...... 89
二十四、其他应披露事项...... 90
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 90
二十六、备查文件 ...... 91

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]11 号文核准募集。本基金的基金
合同生效日为 2013 年 3 月 5 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为上证 5 年期国债指数

（1）样本空间

上证 5 年期国债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成：

1）债券种类：在上海证券交易所上市的国债，且在国债期货交割月的全部可交割日满足国债转托管条件，债券币种为人民币；

2）债券剩余期限：国债期货交割月首日位于 4 年以上，5.25 年以下；

3）付息方式：固定利率付息。

（2）选样方法

在样本空间中，选取符合 5 年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本券。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。

根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书根据 2024 年 8 月 23 日披露的《国泰基金管理有限公司关于调低上证 5
年期国债交易型开放式指数证券投资基金相关费率并修改基金合同等法律文件的公告》进行
更新，相关调整自 2024 年 8 月 23 日起生效。本招募说明书所载投资组合报告为 2024 年 1
季度报告，净值表现数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，主要人员情况截止日为 2024 年 8
月 22 日，除非另有说明，本招募说明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。