公告日期：2023-07-21

海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通上证 5 年期地方政府债 ETF

场内简称 5 年地方债 ETF

基金主代码 511060

交易代码 511060

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 5,766,285.00 份

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年
化跟踪误差不超过 3%。

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比
较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规
定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无
投资策略 法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选
成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟
踪复制。对于非成分券的债券，本基金综合运用久期
调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进

行日常管理。

业绩比较基准 上证 5 年期地方政府债指数收益率

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪

上证 5 年期地方政府债指数，其风险收益特征与标的

指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 ……
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