公告日期：2024-10-25

摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根中证 A50ETF

基金主代码 560350

交易代码 560350

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 4,785,532,144.00 份

本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟
投资目标

踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以
更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日
投资策略 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
2%。

1、复制策略

本基金主要采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。
（1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。
（2）不定期调整
1）根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
2）当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。3）本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。
2、替代策略
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或法律法规的限制无法投资某只成份股，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代。

3、其他投资策略：包括股指期货投资策略、股票期权投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及
转融通证券出借策略、存托凭证投资策略。

本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证 A50 指数收益
业绩比较基准

率。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。