本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。截至2023年6月30日,中证智选500价值稳健策略指数成份股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,国内经济恢复放缓,制造业PMI和房地产销售有所回落,社融增速延续放缓势头,美国通胀数据并未明显回落。在此环境下,汇率走弱,债市走强,股市走弱。权益细分方面,继续呈现分化特征。传媒、通信、计算机维持强势格局,国央企也有所表现,与经济总量强相关的金融、白酒、港股互联网则相对低迷。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。