公告日期：2021-10-27

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深创龙头ETF

基金主代码 159721

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年06月17日

报告期末基金份额总额 111,431,696.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因
标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法
完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可
采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适
当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指

数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律
法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重
不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）
标的指数成份股进行配股或增发；（5）标的指
数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期
或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；
（8）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的
合理原因等。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个
别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法
获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进
行替代。

2、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产
流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有
效的利用，从而提高投资组合收益。本基金将
采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方
面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久
期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑
乘策……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。