公告日期：2024-07-05

大成深证成份交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2015年3月26日证监许可
【2015】450 号文予以注册。基金合同于 2015 年 6 月 5 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金做出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金标的指数为深证成份指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额； 其
次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 500 名股票构成指数样本股。在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本更新的招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 5 日（其中人员变动信息以公告日
为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日，所列财务数据未经审计。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......24
五、相关服务机构 ...... 27
六、基金合同的生效 ...... 36
七、基金份额的折算与变更登记 ...... 37
八、基金份额的交易 ...... 38
九、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 40
十、基金的投资......48
十一、基金的业绩 ...... 58
十二、基金的财产 ...... 60
十三、基金资产估值 ...... 61
十四、基金的费用与税收 ...... 65
十五、基金收益与分配 ...... 67
十六、基金的会计与审计 ...... 69
十七、基金的信息披露 ...... 70
十八、风险揭示......76
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 81
二十、基金合同内容摘要 ...... 83
二十一、基金托管协议内容摘要...... 103
二十二、对基金份额持有人的服务 ......118
二十三、其他应披露的事项 ...... 120
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 121
二十五、备查文件...... 122

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。