资金最大回撤率，在一个只配置权益资产的资金池中，指的是你的权益组合的净值的最大回撤比率，是评估交易水平的相当重要的指标，请不要忽略它，应该长期关注。

首先要建立一点数据上的概念。作为非职业机构的最大回撤率，应该在10%以内为优良。10%-20%为尚可。20%-30%为差。若超过30%，属于垃圾交易水平，你有可能获得你自身根本无法接受的严重影响心情的永久性损失，建议暂停交易，学习相应的知识储备和理论技术。或者有一个更好的选择，由其他比你更优秀的人代替你交易。比如，在合适的时机买入并持有最优投资组合配置的基金和低风险投资资产。

控制资金最大回撤，需要你使用一些资金管理策略和风险控制体系。比如，网格法，将资金一般分成10-20份，根据宏观情况和你对市场走势的判断分配于分散或单一的权益资产中。资金回撤率的边际贡献的计算方法，是持有的净值最大回调值，除以你的总资产。如你所见，这个公式表明若你的仓位越重，边际回撤率就越高。因此网格资金管理策略的核心是随着市场风险的升降调整持仓份数，从而在市场高风险（评估风险通常会使用一些指标，比如Beta系数、Vega波动率等，但作为个人投资者你也可以通过你学习的知识对基本面进行研判而作出行动）时进行风险规避，在低风险时，或是明显的价值洼地中增加敞口而增加净值增长率。

有一个指标，可以作为你的交易系统效率的评估，是收益回撤比。它很近似夏普比率，但稍有不同，更适合评估个人投资者。计算方法是你的年化收益率除以年最大回撤率（或者其他时间周期），得出的一个比值。然后，建立一些数据概念。如果你的收益回撤比在5以上，你是相当优秀的交易员，已经完全合格。但它有可能会是负数，比如你根本就没有获得任何收益。如果低于-5，你是属于垃圾水平的交易者，建议仔细评估自身做出对自己最好的选择。

建立属于你的收益率曲线，然后关注你的收益回撤比，通过阅读这些数据你能找到很多信息，从而不断的修正自己的交易行为，优化自己的资金管理策略和风险控制体系。如果你不断的成长，最后，也可以通过一些金融模型来帮助你走向更加专业的天地，那天你就已经可以称为是职业自雇金融交易员的专业人士，而非散户。

最后，金融交易是相当专业的一项事业，它并不适合所有人。有些人天生适合交易，有些人天生不适合，因此请始终抱着审慎的态度，不要冒险。请不要在交易中使用任何杠杆，它只会推高风险偏好上限而脱离权益的中高风险定义。如果你在交易中发现你并不适合交易，你应该放弃交易去寻找那些你能做好而别人做不好的事业。

如果你始终想要坚持并希望能在牛熊中幸存下来，那么就应该拥有合格的收益率曲线（跑赢沪深300）、资金最大回撤率和资金回撤比。注重这些数据并努力克服自身的一切弱点和不足。

祝你交易愉快！