公告日期：2024-08-28

东北证券股份有限公司

2024 年半年度风险控制指标情况报告

2024 年上半年，东北证券股份有限公司（以下简称
“本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本和流动性等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。

一、公司风险控制指标监控体系

公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控体系。通过组织保障、制度保障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控制指标在任一时点符合监管要求。

（一）组织保障方面，公司建立健全了风险控制指标动态监控工作的组织体系，指定了首席风险官负责管理动态监控系统的建设与运行；明确了风险管理总部、资金运营部、信息技术部等部门在指标监控、系统建设与运维等方面的职责。

（二）制度保障方面，公司制定了《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作指引》，规范了数据维护、操作规程、预警报告等

要求。

（三）系统保障方面，通过建立的净资本并表风险管
理系统实现对净资本和流动性等风险控制指标的动态监控、
自动预警和报告，并通过建立有效管理机制，确保监控系
统稳定、安全和高效运行。

二、风险控制指标监控与执行情况

公司对净资本和流动性等风险控制指标设定了规定标
准、预警标准和公司标准、公司预警四级监控阈值；公司
设立专人对净资本和流动性等各项风险控制指标的达标状
况进行日常监控，及时掌握业务变动对净资本和流动性等
风险控制指标的影响，严格按照《证券公司风险控制指标
管理办法》等规定进行报告。公司风控指标监控与执行情
况如下所示：

公司风控指标监控与执行情况表

单位：元

项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 预警标准 监管标准

核心净资本 10,229,003,601.56 10,521,254,186.46 - -

附属净资本 3,708,000,000.00 3,175,000,000.00 - -

净资本 13,937,003,601.56 13,696,254,186.46 - -

净资产 16,738,895,381.49 16,915,933,373.36 - -

各项风险资本准备之和 7,427,202,022.31 7,381,785,020.71 - -

表内外资产总额 62,635,069,867.03 62,193,315,588.71 - -

风险覆盖率（%） 187.65% 185.54% ≥120% ≥100%

资本杠杆率（%） 16.81% 17.40% ≥9.6% ≥8%

流动性覆盖率（%） 286.05% 378.24% ≥120% ≥100%

净稳定资金率（%） 142.85% 143.53% ≥120% ≥100%

净资本/净资产（%） 83.26% 80.97% ≥24% ≥20%

净资本/负债（%） 31.54% 31.61% ≥9.6% ≥8%

净资产/负债（%） 37.88% ……
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