ETF量化交易策略是一种利用量化模型进行ETF投资的方法，旨在通过系统的分析和决策来提高投资收益。以下是几种常见的ETF量化交易策略及其核心思想和实施步骤：1

1. 动量和反转策略：这种策略的核心思想是利用“动量”和“反转”两个指标来选股。动量是指股价的惯性，即如果一只股票最近在上涨，它可能会继续上涨；反转则是利用市场的短期波动，即在市场过热时买入，市场过冷时卖出。策略会每天评估一组ETF的动量和反转评分，选择表现最好的ETF进行投资，并通过RSRS择时模型确保市场趋势有利时进行买入。

2. 趋势跟踪策略：这种策略基于ETF指数的涨跌趋势，选择性地买入涨势良好的ETF并卖出涨势疲软的ETF。其超额收益来源于大跌时的回撤控制，旨在追求长期、稳定且持续增长的投资回报。策略的核心是顺势而为，灵活调整投资组合。

3. 日内回转交易：投资者可以在低点买入一篮子股票，申购成ETF份额，待指数上涨后在二级市场卖出ETF份额，实现看涨的日内回转交易。或者，在低点买入一定数量的ETF份额，赎回获得一篮子股票组合，待指数上涨后在市场中卖出股票组合，再将赎回的ETF份额卖出。

这些策略都需要通过历史数据测试模型的性能，不断修正和完善模型，确保其可靠性和有效性。量化交易模型的构建包括明确投资逻辑、细化变量和规则、测试历史表现、修正和完善模型等步骤。在实盘交易中，根据模型运行结果调仓，以实现最优的投资组合和风险管理。

这就是为啥上升时候有看起来像主力的大单买，而趋势向下的时候总是大单无情的砸，在下跌趋势中，这种砸会加速下跌，为啥连续跌10几天的原因就是这。