$中证500股指2412(CFFEX|IC2412)$
2024年10月1日,针对中证500股指期货2412合约的操作策略分析,基于自2023年9月23日以来的市场表现,我们可以提出以下既控制风险又寻求盈利加仓的建议。以1000万资金为例进行探讨:
一、市场背景与初始操作
自2023年9月23日至今,中证500股指2412合约已上涨1578点,显示出强劲的市场势头。在4311点时,一手保证金为10.3464万,一手盈利可达31.56万。基于这一市场背景,我们制定了以下操作策略。
初始操作:
日期:2023年9月23日
开盘价:4438.6
操作:一次性做多50手,保证金占用约532.62万(按10.65264万/手计算)
收盘价:4443.4
盈利:50手盈利4.8万
由于盈利不足以加仓一手,故尾盘未进行加仓操作。
二、逐步加仓与盈利管理
1. 9月24作:
收盘盈利:227.2点,一手盈利4.544万
总盈利:50手盈利227.2万
加仓策略:按照一手增加359.6点的价值(即17.192万/手)加仓,尾盘买入16手
持仓:66手,均价4494.8(假设为简化计算,实际应为加权平均价)
2. 9月25作:
盈利:28.6点,66手盈利37.752万
加仓策略:按照一手增加388.2点的价值(即17.764万/手)加仓,尾盘买入2手
持仓:68手,均价4500.8
3. 9月26作:
盈利:271.4点,68手盈利369.104万
加仓策略:按照一手增加659.6点的价值(即23.192万/手)加仓,尾盘买入16手
持仓:84手,均价4590.3,总盈利638.904万
4. 9月27作:
盈利:430.6点,84手盈利723.408万
加仓策略:按照一手增加1090.4点的价值(即31.108万/手)加仓,尾盘买入22手
持仓:106手,均价4758.6
三、高位清仓与盈利锁定
9月28作:
市场情况:已创今年新高
操作策略:不再加仓,逐步清仓以锁定盈利
清仓点位:6062点,6172点,6282点,6392点,6502点
清仓手数:各21手(假设为简化说明,实际操作中可能需根据市场情况灵活调整)
最终盈利:106手盈利1130.4点,总盈利2396.44万
四、策略总结
通过上述操作策略,我们成功地在控制风险的同时实现了盈利加仓。与持有不加仓相比,最终盈利增加了946万。这一策略的关键在于根据市场盈利情况灵活调整加仓点位和数量,同时在市场达到高位时及时清仓以锁定盈利。在未来的操作中,我们可以继续沿用这一策略,并根据市场变化进行适时调整。