市场后尾风险体现明显。
今年回撤特征特别符合非线性,全年回撤有大部分集中在过去三个月,过去三个月的一半回撤又集中在过去一个月。几年前在高位以后波动率会开始收缩然后到了临界点开始往相反方向运行,觉得现在也是一样。今天看到有人提极值策略,以提防尾部风险来设计组合,想起这两年被国内这些公众号创新了的杠铃策略,真正长期有效的决不是说的红利加科技,只有从大类资产上分散才有意义,同样的标的如何分配结果也会天差地别。
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