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发表于 2024-01-19 09:21:27 股吧网页版
摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩双利增强债券

基金主代码 000024

交易代码 000024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 941,817,099.88 份

投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极
主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,
力争使投资者获得长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,
力争使投资者获得长期稳定的投资回报。

在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略,将固
定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。
首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用
利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后,
对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正

股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研
究;最后,本基金根据上述分析结论,预测和比较信用
债、可转债两类资产未来的收益率与风险,并结合二者
的相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配
置比例,在收益与风险间寻求最佳平衡 。

本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利差
分析基础上相应实施的投资策略,以及自下而上的个券
精选策略,作为本基金的信用债券投资策略。

基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析,
本基金在一、二级市场投资可转债,以达到控制……
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